期货交易知识:期货交易分类,期货套利办法


期货交易分类:商品期货、金融期货

商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货重要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等,各类期货交易包含期权交易等。

期货交易分类

商品期货

农产品期货:

如棉花、大豆、小麦、玉米、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

金属期货:

如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银。

能源期货:

原油、汽油、燃料油。新兴品种包含气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货

如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数

利率期货

利率期货:是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以躲避银行利率波动所引起的证券价钱变动的风险。利率期货的种类繁多,分类办法也有多种。通常,依照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。

外汇期货:外汇期货,又称为货币期货,是一种在最终交易日依照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。一般来说,两种货币中的一种货币为美元,这种情形下,期货价钱将以“x美元每另一货币”的情势表示。一些货币的期货价钱的表现情势可能与对应的外汇现货汇率的表现情势不同。

期货套利办法

期现套利

是应用同一种商品在期货市场与现货市场之间的不合理价差进行的套利行动。当期货价钱与现货价钱之间涌现不合理的基差时,套利者通过构建现货与期货的套利资产组合,以期望基差在未来回归合理的价值区间并获取套利利润的投资行动。

跨交割月份套利(跨月套利)

投机者在同一市场应用同一种商品不同交割期之间的价钱差距的变更,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的运动。应用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利,最为常用。

比如:如果5月份大豆和7月份大豆价钱差别超越正常的交割、储存费,你应买入5月份大豆合约而卖出7月份大豆合约。当7月份合约与5月份合约接近而缩小了两个合约的价钱差时,就能获得收益。跨月套利与商品绝对价钱无关,而仅与不同交割期之间价差变更趋势有关。

具体而言,这种套利方法又可细分牛市套利,熊市套利及蝶式套利等,如需进一步懂得,可向上海中期业务部门咨询。

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